CoreDesk : Au Cœur de la Finance Quantitative

Le projet CoreDesk consistait à bâtir une librairie de recherche quantitative capable de gérer des portefeuilles complexes. Dans ce contexte, l’architecture doit être pensée comme un moteur de calcul dont chaque pièce est interchangeable.

La Séparation des Préoccupations (SoC)

Pour garantir l’extensibilité, nous avons imposé une séparation hermétique entre quatre couches architecturales :

1. Le Modèle de Données (Instruments)

Définition pure des produits financiers (Actions, Obligations, Dérivés). Aucun calcul n’est présent dans ces objets.

2. Les Modèles Mathématiques

Implémentation des modèles stochastiques (Black-Scholes, Monte Carlo). Ils reçoivent des instruments et des paramètres de marché et retournent des valeurs théoriques.

3. Les Moteurs de Calcul (Pricers)

Ils orchestrent l’utilisation des modèles sur les instruments. C’est ici que l’on gère la parallélisation des calculs lourds.

4. La Façade d’Exposition (API)

Une couche qui expose les fonctionnalités de la librairie de manière simple pour les utilisateurs finaux (Quants, Risk Managers).

L’Importance de l’Extensibilité

Grâce à l’utilisation intensive de classes abstraites et de protocoles (en Python), CoreDesk permet d’ajouter un nouveau modèle mathématique sans modifier une seule ligne du moteur de calcul existant. Cette architecture “Open-Closed” est vitale dans un domaine où les modèles évoluent aussi vite que les marchés.